Covariance and Correlation (공분산과 상관계수)

공분산(Covariance)과 상관계수(Correlation)는 두 확률 변수가 함께 어떻게 변하는지를 수치적으로 표현하는 도구이다.

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공분산 (Covariance)

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공분산의 계산 공식

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상관계수 (Correlation Coefficient)

공분산을 정규화(normalize)한 값:

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독립성과의 관계

 

• 독립이면 항상 공분산 = 0
• 하지만 공분산 = 0이라고 해서 독립인 것은 아님!
  (비선형 관계가 있을 수 있음)