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데이터 분석 기술 블로그
Marginal of Bivariate Normal (이변량 정규분포의 주변 분포) 본문
이변량 정규 분포의 정의
두 확률 변수 X, Y가 다음과 같은 이변량 정규 분포를 따른다고 하자:
여기서:
주변 분포의 형태
이변량 정규 분포에서 주변 분포도 정규 분포를 따름.
X의 주변 분포는:
Y의 주변 분포는:
- 상관 계수 ρ는 주변 분포에는 영향을 주지 않음.
- 단지 X와 가 함께 어떻게 움직이는지 (공분산 구조)에만 영향.
예제
이때 X와 Y의 주변 분포를 각각 구하라.
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